Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τρίπολη 22 100

Τηλέφωνο: 2170-230128 (Γραμματεία), 2710-230132

Φαξ: 2710-230139

thomakos@uop.gr

uop_logo 

Δημήτρης Δ. Θωμάκος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

 

&

 

Senior Fellow

Rimini Center for Economic Analysis

 

Πίσω στην αρχική σελίδα…

Τελευταία ανανέωση: 04/01/2011 Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις και οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας!!!

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Χειμερινό Εξάμηνο

Δευτέρα 12.00 με 15.00

Ώρες γραφείου: κατόπιν συνεννόησης

 

*  Σύνοψη. Στο μάθημα αυτό γίνεται μια παρουσίαση συγχρόνων μεθόδων ανάλυσης και πρόβλεψης χρονολογικών σειρών. Το μάθημα είναι εργαστηριακό και συνδυάζει προχωρημένη θεωρία και άμεση πρακτική εφαρμογή στον Η/Υ. Γίνεται εκτεταμένη χρήση προσομοιώσεων για την πληρέστερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται εμπειρικά παραδείγματα για μεγάλη ποικιλία δεδομένων.

 

*  Προαπαιτούμενα. Όλα τα ποσοτικά μαθήματα των τριών πρώτων ετών (μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία).

 

*  Διδακτικά εγχειρίδια. Η ύλη του μαθήματος είναι ό,τι παρουσιάζεται στις εργαστηριακές διαλέξεις καθώς και πρόσθετο υλικό που θα δίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος. Θα σας δοθεί το διδακτικό εγχειρίδιο «Ανάλυση και Έλεγχοι Μονομεταβλητών Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών», Συριόπουλος, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 1998, το οποίο όμως δεν καλύπτει όλο το υλικό των διαλέξεων.

 

*  Πρόσθετο υλικό. Θα σας δοθούν πρόσθετες αναφορές σε ξενόγλωσσα βιβλία που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη, χρονολογικά δεδομένα και προγράμματα για την χρήση του λογισμικού του μαθήματος.

 

*  Λογισμικό. Θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα R. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε στον προσωπικό σας υπολογιστή χωρίς κανένα πρόβλημα. Το λογισμικό αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο και στα δύο εργαστήρια του τμήματος. Περισσότερες οδηγίες θα δίνονται κατά την διάρκεια των διαλέξεων. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις για να βρείτε πληθώρα παραδειγμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 

R by example – πολλά παραδείγματα για την χρήση της R, δείτε και το κάτω μέρος της σελίδας για σύνδεσμο σχετικό με τα οικονομικά και την οικονομετρία.

Time series analysis and its applicationsπαραδείγματα από το ομώνυμο βιβλίο των Shumway and Stoffer.

Statistics in Finance – πολλά παραδείγματα για την χρήση της R για ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών.

 

*  Χρονολογικά Δεδομένα. Ένας μεγάλος αριθμός ελεύθερα διαθέσιμων χρονολογικών σειρών βρίσκεται στην προσωπική ιστοσελίδα του Rob Hyndman (editor, International Journal of Forecasting) στην ιστοσελίδα αυτή, στην οποία παρέχονται και περισσότεροι σύνδεσμοι για την ανάλυση χρονολογικών σειρών.

 

*  Λίστα περιεχομένων. (Τελική)

 

1.     Φύση των χρονολογικών σειρών και πως διαφέρουν από τα διαστρωματικά δεδομένα.

2.     Προβλήματα επαγωγής στις χρονολογικές σειρές και περιορισμοί στην διάρθρωσή τους.

3.     Κλασικά παραδείγματα μη-στάσιμων χρονολογικών σειρών: υπόδειγμα γραμμικής τάσης και υπόδειγμα τυχαίου βαδίσματος, με ή χωρίς εκτροπή).

3.1.                      Θεωρητική ανάλυση και ιδιότητες.

3.2.                      Παραδείγματα δειγματικών πραγματοποιήσεων μέσω προσομοίωσης.

3.3.                      Εισαγωγή στην έννοια και χρήση της συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, ακριβής ορισμός υποδείγματος λευκού θορύβου.

3.4.                      Εισαγωγή στην έννοια και χρήση της υπό συνθήκη μέσης τιμής – η υπό συνθήκη μέση τιμή ως άριστη συνάρτηση πρόβλεψης.

3.5.                      Παραδείγματα πρόβλεψης για τα υποδείγματα γραμμικής τάσης και τυχαίου βαδίσματος.

3.6.                      Εκτίμηση των παραμέτρων των υποδειγμάτων γραμμικής και πολυωνυμικής τάσης και τυχαίου βαδίσματος, με ή χωρίς εκτροπή – χρήση διαφορών για την αναίρεση τάσης (στοχαστικής ή μη) μιας χρονολογικής σειράς.

4.     Στασιμότητα και Εργοδικότητα, αναφορά σε συνθήκες mixing.

4.1.                      Στάσιμες γραμμικές και μη-γραμμικές χρονολογικές σειρές, θεώρημα Wold.

4.2.                      Εισαγωγή στην χρήση του συντελεστή υστέρησης.

4.3.                      Παραδείγματα στάσιμων γραμμικών χρονολογικών σειρών «ρηχής μνήμης», κατηγορία υποδειγμάτων τύπου ARMA: συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης, αναπαράσταση, ιδιότητες, ταυτοποίηση, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις.

4.4.                      Διαγνωστικοί έλεγχοι προβλεπτικής ικανότητας & κριτήρια αξιολόγησης και σύγκρισης προβλεπτικών υποδειγμάτων: μέσο σφάλμα, μέσο τετραγωνικό και μέσο απόλυτο σφάλμα, έλεγχος μηδενικού μέσου σφάλματος, έλεγχος τύπου Diebold-Mariano, παλινδρόμηση προβλεπτικής αμεροληψίας (Mincer-Zarnowitz regression), forecasting encompassing regressions.

4.5.                      Παραδείγματα στάσιμων γραμμικών χρονολογικών σειρών «μακράς μνήμης».

4.6.                      Παραδείγματα πολυμεταβλητών στάσιμων γραμμικών χρονολογικών σειρών.

 

*  Ανακοινώσεις –Η λίστα θα ανανεωθεί σύντομα!!!

1.     Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας:

·        Αποθηκεύστε σε αρχείο Excel τουλάχιστον τρεις χρονοσειρές με τουλάχιστον 100 παρατηρήσεις σε οποιαδήποτε συχνότητα. Οι σειρές που θα επιλέξετε θα πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους και στην εργασία θα πρέπει να δικαιολογήσετε την επιλογή σας με βάση κάποια θεωρητικά επιχειρήματα. Το αρχικά αρχείο Excel θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή.

·        Εισάγετε τα δεδομένα σας στο Gretl ή άλλο πρόγραμμα ανάλυσης της επιλογής σας. Το αρχείο της επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει επίσης να παραδοθεί μαζί με την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή.

·        Μετασχηματίστε (εάν χρειάζεται) κατάλληλα τα δεδομένα σας (λογάριθμοι, διαφορές, διαφορές λογαρίθμων κ.ά.) και εξηγείστε γιατί ο μετασχηματισμός που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλος.

·        Αναλύστε τα αρχικά και μετασχηματισμένα δεδομένα σας για την ύπαρξη αιτιοκρατικών τάσεων (π.χ. γραμμική τάση) και μοναδιαίας ρίζας (υπόδειγμα τυχαίου βαδίσματος με εκτροπή). Εξηγείστε τις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων υποδειγματοποίησης χρονοσειρών με τάση και ερμηνεύστε την ανάλυση των δεδομένων σας.

·        Υπολογίστε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για τα αρχικά και μετασχηματισμένα δεδομένα σας και ερμηνεύστε τα αποτελέσματά σας. Πώς συγκρίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτοσυσχέτισης με την ανάλυση τάσης;

·        Αιτιολογήστε, θεωρητικά και με βάση την ως τώρα ανάλυσή σας, ποιες από τις σειρές σας (αρχικές ή μετασχηματισμένες) είναι στάσιμες.

Για τα παρακάτω βήματα μειώστε το μέγεθος του δείγματος κατά 10 παρατηρήσεις, που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αξιολόγηση των προβλέψεών σας.

·        Για τις στάσιμες χρονοσειρές προσαρμόστε ένα κατάλληλο αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα, εξηγώντας τα βήματα που ακολουθείτε για την επιλογή αυτή (έλεγχοι σημαντικότητας, καταλοίπων, εξειδίκευσης).

·        Προτείνετε τουλάχιστον ένα κατάλληλο δυναμικό οικονομετρικό υπόδειγμα (πολλαπλής παλινδρόμησης με χρονικές υστερήσεις) που να συνδέει τις χρονοσειρές που αναλύετε. Εκτιμήστε τις παραμέτρους του και κάντε ελέγχους καταλοίπων και εξειδίκευσης. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα της ανάλυσή σας.

·        Χρησιμοποιήστε τα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα και τα δυναμικά υποδείγματα που εκτιμήσατε και κάντε προβλέψεις για τις 10 τελευταίες παρατηρήσεις που έχετε αφήσει εκτός δείγματος. Αξιολογήστε τις προβλέψεις σας και ερμηνεύστε τα αποτελέσματά σας.

·        Στην εργασία σας θα πρέπει να παρουσιάσετε όλα τα αποτελέσματα που σας δίνει το πρόγραμμα σε ευανάγνωστους πίνακες και διαγράμματα. Η δομή της εργασίας θα περιλαμβάνει εισαγωγή, περιγραφή των δεδομένων, βήματα του κάθε μέρους της ανάλυσής σας, συζήτηση των αποτελεσμάτων σας και συμπεράσματα.

 

Από προηγούμενα έτη!!!

1.     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρώτο αρχείο με κώδικά της R.

2.     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το δεύτερο αρχείο με κώδικά της R.

3.     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το τρίτο αρχείο με κώδικά της R.

4.     Κάντε κλικ εδώ και εδώ για να κατεβάσετε το τέταρτο αρχείο με κώδικα και το πρώτο αρχείο με συναρτήσεις χρήστη για την R.

5.     Το αρχείο με τις συναρτήσεις χρήστη για την R θα ανανεώνεται τώρα στην ιστοσελίδα του project της τάξης, κάντε κλικ εδώ για μετάβαση!!!

6.     Έγινε ανανέωση της σελίδας του project της τάξης, κάντε κλικ εδώ για μετάβαση!!!

 

Παλαιότερες ανακοινώσεις (προηγούμενα εξάμηνα)….

1.     Κατεβάστε εδώ ένα αρχείο pdf με μια μονοσέλιδη σύνοψη βασικών θεωρητικών ονομάτων, ορισμών και σχέσεων για τις χρονολογικές σειρές.

2.     Κατεβάστε εδώ ένα αρχείο με κώδικα της R για περαιτέρω ανάλυση και χρήση στην διάρκεια του μαθήματος.

3.     Κατεβάστε εδώ το αρχείο της R από το μάθημα στις 2/5/2007. Το σχετικό αρχείο με τα δεδομένα είναι εδώ.